ПВ = (ОВ + ПД + ВЗп - ДТ) / H, где ОВ – Объем выпуска ЦФА. ПД – процентный доход, начисляемый на количество ЦФА, находящихся в обращении, рассчитываемый как сумма всех процентных доходов, рассчитанных на каждый день, включенный в Период наблюдения (ПДд). ПДд = ЦП * H * C / 365(366), где ПДд – процентный доход, рассчитанный на определенную дату, включенную в Период наблюдения; ЦП – Цена приобретения ЦФА; Н – количество ЦФА, находящихся в обращении; С – размер процентной ставки, действующей на определенную дату Периода наблюдения. Процентная ставка определяется в процентах годовых и равна Ключевой ставке Банка России1, увеличенной на 5,5%. 366(365) – количество дней в году в зависимости от того, на какой год приходится Период наблюдения. Если одна часть Периода наблюдения приходится на год, в котором 366 календарных дней (високосный год), а другая его часть приходится на год, в котором 365 календарных дней (невисокосный год), то показатель ПД рассчитывается для каждой части такого процентного периода: для части Периода наблюдения, приходящейся на високосный год, используется значение 366, а для другой части Периода наблюдения, приходящейся на невисокосный год, используется значение 365. В таком случае величина ПД, выплачиваемой по каждому ЦФА за такой процентный период, определяется путем сложения итоговых значений ПД в рамках такого процентного периода.ВЗп – сумма взысканной в течение Периода наблюдения задолженности по Дефолтным требованиям, включая основной долг. ДТ – сумма Прав требований, по которым была допущена просрочка исполнения обязательств на срок более 60 дней. Н - количество ЦФА, находящихся в обращении, 1 Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Поскольку значение Ключевой ставки Банка России может изменяться в течение процентного периода, новое значение Ключевой ставки Банка России в целях расчета периодического дохода применяется с даты вступления в силу измененной Ключевой ставки Банка России, указанной в соответствующем опубликованном Банком России сообщении на его официальном сайте. Значения Ключевой ставки опубликованы на официальном сайте Банка России по адресу: https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/. В случае если на любую дату в течение периода обращения ЦФА Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве Ключевой ставки Банка России принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjY3MDg0MQ==